《金融》永豐金證券「全天候風控模型」到位 實測有效降低潛在虧損

永豐金證券指出，「全智動金融商品配置管理平臺」原本具備「選因子」、「挑策略」、「配商品」的技術骨幹，新增「全天候風控模型」核心引擎。

「全天候風控模型」整合五大面向指標：法人資金流向、期貨籌碼、選擇權籌碼、市場寬度與市場趨勢，構成永豐金證券獨創的「避險燈號」，可對應景氣擴張、震盪、緊縮與恐慌。系統性風險來臨前會即時示警，動態調節投資部位。

永豐金證券說明，模型回測2007年至2024年曆史數據資料，相較單純持有大盤最大回撤（Max Drawdown）58.3%，發現結合風控模型有效將潛在虧損壓縮至三分之一。

根據永豐金證券團隊實測成績，今年2月至4月臺股回跌26%、主動基金平均淨值回檔約30%，「全天候風控模型」展現穩健控制績效的表現，資產波動最大回撤僅1.7%，有效降低震盪環境中資產減損風險，突顯風控模型在資產配置上的實用價值。永豐金證券指出，風險管理的核心不在預測市場漲跌，而是建構一套因應多變局勢、即時調控部位的系統。

永豐金證券並統計，2025年第一季量化交易成交金額達1,094億元，較去年同期成長5.98%，呈現穩健上升趨勢。面對節奏日益加快的投資市場，永豐金證券強調將會持續深化風控模型，逐步導入更多服務場景，協助投資人在多變市況中穩健佈局。