量化交易里程碑！永豐金證券「全天候風控模型」到位

「全智動金融商品配置管理平臺」北中南舉辦技術發表會。圖／業者提供

全球金融市場波動加劇，永豐金證券量化團隊宣佈第四顆關鍵核心「全天候風控模型」正式到位，寫下量化交易的重要里程碑，將有效守住系統性風險。

永豐金證券表示，團隊展現實測結果，於今年美國加徵關稅影響期間，透過風控模型輔助的實單操作，有效大幅降低潛在虧損。藉由有效防禦系統性風險，並嚴格控管，讓投資人能安心穩健穿越市場修正期。

「全天候風控模型」是永豐金證券「全智動金融商品配置管理平臺」的第四顆核心引擎，與「選因子」、「挑策略」、「配商品」共同構成平臺技術骨幹。該平臺理念旨在結合上百支量化交易策略，彷彿擁有上百本投資指南開啓出多元投資建議。

「全天候風控模型」整合五大面向指標，包括法人資金流向、期貨籌碼、選擇權籌碼、市場寬度與市場趨勢，構成永豐金證券獨創的「避險燈號」，可對應景氣擴張、震盪、緊縮與恐慌，在系統性風險來臨前即時示警、動態調節投資部位。

永豐金證券指出，模型回測2007年至2024年曆史數據資料，相較單純持有大盤最大回撤（MaxDrawdown）58.3%，發現結合風控模型有效將潛在虧損壓縮至三分之一。

永豐金證券指出，風險管理的核心不在預測市場漲跌，而是建構一套因應多變局勢、即時調控部位的系統。根據永豐金證券公佈的團隊實測成績，在今年2月至4月臺股回跌26%、主動基金平均淨值回檔約30%的同時，全天候風控模型展現穩健控制績效的表現，資產波動最大回撤僅1.7%，有效降低震盪環境中資產減損風險，突顯風控模型在資產配置上的實用價值。

永豐金證券統計2025年第1季量化交易成交金額達1,094億元，較去年同期成長5.9%，呈穩健上升趨勢。量化交易領頭羊永豐金證券曾獲國際機構獎項肯定，包括《International Business Magazine》頒發的「最佳資產管理技術」獎；今年獲《The Asset》頒「Best Digital Wealth Management Experience」獎項。