IF期現高升水持續不退，打新資金釋放或促價差迴歸

大智慧阿思達克通訊社6月2日訊，本週一股指期貨市場全線反撲，IC主力合約幾近漲停，IF亦漲逾7%。值得注意的是，此前已超過百點的IF期現基差繼續大幅走高，而IC也由此前貼水狀態轉爲大幅升水，分析人士指出，價差可能要等到本週五以後打新資金陸續迴歸後才能慢慢收斂。

週一收盤，主力合約IF1506期現價差超過170個點，IH1506期現價差也達到92點，IC1506期現價差擴大至537點。

週二市場震盪加劇，IF基差減小至100左右，IC基差減小至350點附近。據大智慧通訊社瞭解，IF期現基差在超過70點後一些私募套利資金開始入場，但隨後基差卻在不斷擴大，這導致套利單的股指期貨端需不斷補充保證金，在昨日達到驚人的170點基差後，資金量不足的機構只能砍倉出局。

分析人士指出，本週打新資金規模較大，將對市場形成強大的“吸金”效應。本週五開始，大量的打新資金陸續迴歸，這也會在一定程度上促進期現價差的迴歸。

從期權市場上看，上證50ETF價格週一大漲4.3%，201506ETF期權平值call的IV大漲4.17%，put的IV微漲0.27%，虛值call IV微幅上漲，put IV下跌，顯示期權市場的參與者對短期後市呈謹慎心態。

發稿：辛鋇/何巨驫 審校：李書成

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