碳酸鋰、菜籽粕等期權:近一週收益顯著,LPG領口策略對衝佳
【2025年7月10 - 17日碳酸鋰等品種期權收益顯著】近一週,碳酸鋰漲幅較大,其買入看漲期權收益顯著,收益率達3.32%。菜籽粕、棉花等品種買入看漲期權也獲益顯著。其中,菜籽粕期權因波動率上漲,買入跨式/寬跨式期權獲利明顯。 對於部分下跌幅度較大的品種,領口策略對衝效果較好。如LPG下跌3.04%,其領口策略收益率爲 - 0.22%。 統計按特定方式進行,以初期權收盤價開倉,持倉不調整合約,不換倉或展期,以期末期權收盤價算收益率。收益率計算是一手策略損益除以期初標的價格,以便各策略收益橫向可比,時序策略淨值走勢按同樣方式算日度收益率再轉淨值曲線。 合約選擇上,期限以成交量最大的爲主力合約建倉,若主力合約剩餘到期不足一週,則用次主力合約。行權價各策略以平值及虛實值一檔合約構建,具體見各策略收益率圖表下方標註。
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