主動量化劍指超額，富國致盛量化今日正式發行

隨着人工智能的快速發展，AI正對傳統的金融市場數據處理方式和應用場景發起顛覆性衝擊。以量化投資中的多因子模型爲例，AI賦能的效果顯著，能令模型自己挖掘出有效的、可以表徵市場的因子，實現自適應和多模型融合，從而提升模型的穩定性。

而就在今日正式發行的富國致盛量化選股股票型基金（下稱“富國致盛量化”，A類：023129 C類：023130）正是量化多因子模型賦能的產品，在全市場選股的基礎上，基於深度學習等算法，積極發揮AI主動量化的優勢，及時捕捉中短期的投資機會，力爭爲投資者創造長期穩健的回報。

實力量化干將擔綱，把握投資機遇

資本市場風雲變幻，風格輪動可謂司空見慣。若將每一種風格比作一種“味道”，那麼基金經理就要做好“大廚”，通過精準的平衡藝術來調配各種味道，使其齊聚“五味調和”之道，爲投資者奉上一餐“盛宴”。

據瞭解，富國致盛量化擬由“資深大廚”方旻管理。方旻熟稔各類增強策略，現任富國基金量化投資部量化投資總監，擁有15年的證券從業經驗，以及10年的投資管理經驗。

方旻與富國量化團隊資深成員共同管理多隻指數增強產品，過往超額業績顯著。以方旻參與管理的富國中證1000指數增強A爲例，標的指數的成分股個數爲1000個，截至2024年12月末，該基金近5年以來的業績增長率爲61.80%，而同期業績的收益率僅爲7.52%，超額收益率達到了54.28%。

此外，他參與管理的富國MSCI中國A股國際通指數增強A，過往的業績同樣非常優秀。數據顯示，截至2024年12月末，富國MSCI中國A股國際通指數增強A近五年以來的收益率爲50.65%，而同期業績的收益率僅爲1.64%，超額收益率超過了49%。

量化大廠加持，“AI+主動量化”劍指超額

在投資策略上，富國致盛量化定位於主動量化策略，將在富國基金研發的定量投資模型基礎之上，通過計算機模型分析板塊可投資性，利用多因子Alpha模型捕捉個股機會，實現“AI+量化”的珠聯璧合，在有效風險控制及交易成較低化的基礎上，不斷優化投資組合。

投資組合構建方面，富國致盛量化將借鑑業績比較基準中的中證A500指數中性編制邏輯，重點關注個股的特質風險和交易流動性風險，通過控制個股最大權重來實現分散持股，以此降低個股風險對組合的影響。

與此同時，富國致盛量化在“攻防”兩端均有“招數”，以期可適應不同的市場環境。一方面，A股的市場有效性可能沒有那麼高，AI量價模型可以捕捉市場短期定價錯誤的機會；另一方面，策略在低波動率、高價值上具有長期的暴露，一定程度上可以提供熊市環境下的防禦屬性。

在量化投資領域，想要因子、策略、模型、產品靠得住，歸根結底是“人”要靠得住。作爲業內知名的量化大廠，富國基金已鍛造出了一支經驗豐富的團隊，目前團隊核心成員穩定，平均從業經驗超十年，匯聚衆多投研干將，核心成員穩定。目前，富國量化投資團隊已佈局多條產品線，涵蓋ETF與指數基金、指數增強等，能滿足不同投資者的投資需求。

此外，富國基金量化團隊注重指數研究與定製，在指數增強投資領域創造多項“第一”，如2009年12月國內第一隻量化增強基金——富國滬深300指數增強基金；2011年9月發行國內第一隻量化增強的中證500指數增強公募基金；2008年11月發行市場上唯一的中證紅利指數增強策略基金——富國中證紅利增強。多年來在指數投資領域的精耕細作，使得富國基金量化投資實力備受業界肯定。

基金管理人管理的其他基金業績不代表對本基金的業績保障，本文僅供參考，不作爲投資建議，投資者據此作出決策需自甘風險