SOFR-聯邦基金利率基差交易涌現 之前成交量創歷史新高

格隆匯5月30日｜聯邦基金利率期貨2025年9月合約和一個月SOFR期貨新增大量倉位，預示着基差交易活躍。週四（5月29日），近月合約的基差交易量出現買盤。在那之前，報道稱，一項法院裁決阻止了美國總統特朗普總統的部分進口關稅。扣除展期，美國國債期貨的風險敞口普遍下降。聯邦基金利率期貨2025年9月未平倉合約增加了近3.3萬份，成交量4.2萬份。一個月SOFR期貨2025年9月未平倉合約增加了近2.9萬份，成交量5.0萬份。當日交易量包括聯邦基金利率2025年9月合約/一個月SOFR價差的4.0589萬份成交量，爲週期以來的最高水平，表明出現了新的基差多頭倉位。