全美22家大型銀行 壓力測試全數過關 爲鬆綁監管鋪路

美國聯準會公佈年度銀行壓力測試報告，全美22家大型銀行全數過關。(示意圖/Shutterstock)

美國聯準會（Fed）27日公佈年度銀行壓力測試報告，全美22家大型銀行全數過關，顯示銀行在經濟衰退的嚴峻環境下，仍有足夠的資本緩衝並繼續放貸，爲鬆綁監管及銀行提高股利掃除障礙。

這也是負責金融監管的副主席鮑曼（Michelle Bowman）上任後，第一份壓力測試報告。美國總統川普今年3月提名理事鮑曼出任Fed監管副主席，當時外界認爲，鮑曼對銀行監管的立場傾向寬鬆。

今年Fed壓力測試假設全球經濟嚴重衰退的情境，包括GDP萎縮近8％、失業率飆升近6個百分點至10％、房價暴跌33％、股市重挫50％。

在此情境下，全美22家大型銀行共計損失超過 5,500億美元，資金水位因而被拉低1.8個百分點。即便如此，22家銀行的普通股權一級資本比率（ CET1 ratio），平均維持在11.6％，比最低門檻4.5％高出1倍以上。

所有銀行的壓力測試成績皆優於去年，摩根大通的資本適足率保持在14.2％，居所有受測銀行之冠，美國前六大銀行的資本適足率皆在兩位數。不過今年壓力測試模擬的情境，沒有去年嚴苛。

壓力測試全數過關，爲銀行向股東提出資本計劃鋪路，包括回購股票及提高股利。Fed官員指出，銀行業者最快可在7月1日美股收盤後宣佈資本計劃。

有分析師認爲，壓力測試結果佳，可帶動銀行擴大放貸。Zacks投資管理公司投資組合經理穆爾貝里（Brian Mulberry）表示，「壓力測試證明，大多數銀行的資本儲備比規定多出一倍以上，足證可憑此刺激貸款增長。」

聯準會上週提案放寬「增強型補充槓桿率」（eSLR），被視爲2008年金融危機以來，最重大的資本規範鬆綁之一。eSLR是《巴塞爾協議》下的監管指標，用來約束大型銀行不得過度槓桿化。