純鹼：近一週買入看漲收益達 4.41%

【近一週純鹼買入看漲期權收益顯著】近一週，純鹼漲幅較大，買入看漲期權的收益率達 4.41%。菜籽粕、豆二等品種買入看漲期權同樣獲益顯著。純鹼期權因波動率上漲，買入跨式/寬跨式期權獲利明顯。 對於部分下跌幅度較大的品種，如合成橡膠下跌 2.24%，採用領口策略對衝效果較好，其領口策略收益率爲-0.66%。 統計時間爲 2024 年 02 月 14 日到 2025 年 02 月 21 日。以期初期權收盤價開倉，持倉過程不調整合約，不換倉或展期，以期末期權收盤價計算收益率。 收益率計算方式爲一手該策略的損益除以期初標的價格，以使各策略收益橫向可比。針對時序的策略淨值走勢，按此方式計算日度級別收益率，再轉化爲淨值曲線。 合約選擇方面，期限上以成交量最大的期限作主力合約建倉，若主力合約剩餘到期時間不足一週，則以次主力合約建倉。行權價選擇上，各策略均以平值以及虛實值一檔合約構建，具體見各策略收益率圖表下方標註。 本報告內容僅作數據瀏覽，不構成投資建議，版權歸有限公司所有。未獲書面授權，不得對本報告進行任何形式發佈、複製。報告信息源於公開資料，公司不保證其準確性和完整性，所含信息和建議僅供參考，不構成交易建議，投資者據此決策與公司和作者無關。